Cavaglia sorge su un altopiano plasmato dal ghiacciaio a 1703 m s.l.m., fra due gradoni di roccia nella parte superiore della Val Poschiavo. Boschi antichissimi costeggiano i pascoli e la piana tagliata in due dal letto roccioso del torrente Cavagliasco. Del borgo originario fanno parte, oltre a una manciata di abitazioni, una locanda, una centrale elettrica e una stazione ferroviaria. Da qui, i treni transitano ogni ora attraverso il Passo del Bernina verso St. Moritz o in direzione di Tirano nella Valtellina. Oltre alla linea ferroviaria esiste una seconda variante, dal fascino spettacolare, per arrivare a Cavaglia: si tratta del Sentiero della corrente ecologica, che dalla stazione dell’Ospizio Bernina scende a Cavaglia attraverso la gola di Palü e fornisce interessanti informazioni sulla produzione ecologica di energia dall’acqua e sulla linea del Bernina, la cui costruzione è strettamente legata all’elettrificazione della vallata.

A un paio di minuti a piedi da Cavaglia si trova lo straordinario giardino dei ghiacciai «Marmitte dei Giganti», con le sue enormi marmitte glaciali: l'impetuosità delle correnti e dei vortici delle acque dei ghiacciai preistorici hanno provocato il rotolamento delle rocce e, nel corso dei secoli, hanno scavato buchi nella roccia profondi fino a 10 metri.

In estate, Cavaglia è un punto di partenza ideale per escursioni e tour in mountain bike nella Val Poschiavo e in Engadina. Nelle vicinanze, inoltre, si trova anche un parco per l’arrampicata. In inverno, gli amanti del relax attivo possono scegliere fra tour sugli sci, escursioni con racchette da neve e tratti di arrampicata nel ghiaccio.